알렉산더 엘더레이가 자신의 저서인 Trading for living에서 저술한 두번째 기술적 지표이다.
이것은 모든 랠리 이면의 매수세 힘과 모든 하락 이면의 매도세 힘을 측정한다.
강도 지수는 세가지 시장 정보를 이용한다.
1. 가격 변화의 방향
2. 변화의 정도
3. 거래량
강도지수를 이동평균선을 이용해서 완만하게 만들어 이용하는 것이 더 효과적이다.
그래서 Force index 에는 Short term 과 long term 두가지 지표로 나뉜다.
1. 숏텀(2일) : 정확한 진입과 탈퇴 시점을 잡는 데 용이
2. 롱텀(13일) : 강도지수 매수와 매도세의 중요한 추세 변화를 알 수 있다.
How to construct force index?
강도지수 = 당일 거래량 * (당일 종가 - 어제 종가)
= Q(T) * [P(T) - P(T-1)]
중심선은 0이다. 거래량은 항상 양이기 때문에, 주가가 오르면 강도지수는 양의 값이고, 주가가 내리면 강도지수는 음의 값이다.
숏텀지수는 매매에 이용되는데
그래서 강도지수 숏텀이 상승추세에서 음일 때 매수한다.
강도지수 숏텀이 하락추세에서 양일 때 매도한다.
롱텀지수는 매수와 매도세의 변화에 대한 장기간의 변화를 추적하는데 적합하다.
중심선 위로 상승하는 것은 매수가 지배하고 있다는 것을 나타내고, 음수로 변하는 것은 매도가 지배하고 있다는 것을 나타낸다.
가격과 롱텀지수간의 다이버전스는 중요한 변곡점을 나타낸다.
가격은 시장 참여자들의 생각을 반영한다.
거래량은 그들의 느낌을 반영한다.
강도지수는 가격과 거래량을 합한다. 이것은 시장의 머리와 가슴이 서로 맞물리고 있는가에 대한 판단을 가능하게 해준다.
강도지수 롱텀을 이용한 매수시점이다.
음인 상태에서, 상승추세를 탈 때가 매수 타이밍이다.
삼성전자 사례를 보자.
음수에서 상승추세를 살 때가 보통은 매수포인트였음을 알 수 있다.
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