주식에 있어서 가격데이터의 중요성

퀀트적으로 주식 투자를 하는데 있어 많은 데이터가 있지만,

요즘들어 가장 매력적으로 다가오는건 바로 가격이다.

스마트베타 등에서 자주 활용되는 펀더멘탈 데이타는 시장의 레짐이 바뀌면 워킹하지 않는다.

예를 들어 2012~2015년장은 가치주장이었다.

간헐적으로 화장품이나 가구주등이 떴지만, 개별 업종 이슈였고, 전반적으로 값싸고 퀄리티 좋은 주식이 리레이팅된 구간이었다.

그리고 2016년부터 이어지는 장은 대형주장이다.

같은 펀더멘탈을 갖고 있어서 대형주이냐 아니냐에 따라 주가 흐름이 달랐다.

즉 지수장이다보니 패시브로 돈이 들어오고 패시브 수급을 받을 수 있느냐 없느냐가 수익률을 갈랐다.


근데 이런 모든 장에서 워킹하는게 가격데이타이다.

가치주장이든, 성장주장이든, 대형주장이든, 중소형주장이든,

가격은 오름으로써 내가 주도주임을 드러낸다.



차트는 가격데이타만으로 만들어진다.

아카데믹에서는 의미가 없다라고 치부되지만, 실재 현실세계에서는 내가 느끼는 바로는 전혀 아니다.

한두 종목 찍으면 오를 확률적으로 얼마가 될지 모르겠다. 한 60-70%?

하지만, 10종목정도를 포트폴리오를 구성해서 사면, 오를 확률을 더욱 더 높일 수 있다.


차트 뿐 아니라, 엑셀이나 프로그래밍을 통해 내가 원하는 조건이 셋 되는 주식들을 걸러낸다면 보다 체계적으로 투자할 수 있다.